Čo je aktuárstvo?

Základná charakteristika

Aktuárstvo (angl. actuarial science) môžeme charakterizovať ako vedeckú disciplínu, ktorá sa týka matematických a štatistických metód pre hodnotenie rizík v oblasti poistenia, financií a v ďalších priemyselných odvetviach a profesiách. Obsahuje poznatky vzájomne súvisiacich vedných disciplín, akými sú najmä matematika, teória pravdepodobnosti, štatistika, financie a účtovníctvo, ekonómia, právo a IT.

V zásade sa dá povedať, že aktuárstvo rieši ako, kedy, kde a prečo je možné podstupovať riziko spojené s poistením, aká je cena tohto rizika, ako nastaviť zisk za prijatie tohto rizika aby bolo riziko aj zisk podľa očakávaní poisťovne. Poistná matematika na tento účel využíva veľký rozsah matematických znalostí z oblasti pravdepodobnosti a štatistiky a tiež množstvo technologických vymožeností dnešnej doby.

Krátka história

  • Prvé elementárne poistné dohody a dôchodky vznikali ešte v staroveku. V Rímskej ríši sa zase objavili združenia na pokrytie výdavkov na pohreb.  Ďalšie historické začiatky môžeme sledovať napríklad pri saských klanoch Anglicka či ich germánskych predkoch. 17. storočie zase patrilo pokroku v Nemecku, Francúzsku a Anglicku. Objavila sa potreba hodnotiť riziká na vedeckejšom základe.
  • Prví „oficiálni“ aktuári vytvorili základy dnešného odboru ešte v 18. storočí, keď vznikla Spoločnosť pre spravodlivé zaistenie životov a pozostalostí. Slovo „aktuár“ použila ako prvá spoločnosť Equitable Life, keď takto označovala svojho výkonného riaditeľa. Najbližších dvesto rokov aktuári vyvíjali techniky, ktorými zdokonaľovali a zjednodušovali svoje výpočty, vznikla napríklad tiež funkcia komutácie.
  • Veľkú revolúciu do tejto oblasti priniesol vývoj počítačovej techniky. Súčasné vysokorýchlostné zariadenia pomáhajú aktuárom v ich dennodennej práci a výrazným spôsobom posúvajú aktuárstvo dopredu.

Aktuár – kto to vlastne je?

  • Aktuár je výnimočný odborník v poistnej a finančnej matematike. Je zodpovedný za množstvo úloh a činností. Medzi tie základné patrí kalkulácia sadzieb poistného v poistných zmluvách, výpočet technických rezerv poisťovne, posúdenie vhodnosti a kvality použitých údajov ako aj metodológie pre samotné výpočty a najme úloha neustále porovnávať svoje najlepšie odhady so skutočnosťou.
  • Aktuár drží krok s aktuálnymi ekonomickými a sociálnymi trendmi, legislatívou, ako aj s vývojom v zdravotníctve, podnikaní a finančníctve, ktoré majú neustály vplyv na postupy v oblasti poistenia a financií.
  • Aktuár využíva pri svojej práci veľké množstvo údajov, ktoré spoločne so svojimi odbornými znalosťami z oblasti štatistiky a finančníctva využíva pri výpočtoch. Tie sú pre poisťovne kľúčové, keďže napr. určujú, koľko peňazí sa má vyčleniť na úhradu poistných udalostí, ktoré sa v budúcnosti môžu vyskytnúť.
  • Aktuári najprv odhadujú načasovanie poistných udalostí, ktoré sa môžu náhodne vyskytnúť v budúcnosti. Následne vypočítajú, koľko finančných prostriedkov by si mala poisťovňa odložiť, aby jej v budúcnosti zostalo dostatok peňažných prostriedkov na úhradu akýchkoľvek finančných strát, ku ktorým dôjde v dôsledku poistných udalostí.

Na akých zaujímavých pozíciách aktuári pôsobia?

  • Vytvárajú a modelujú poistné a zaistné produkty
  • Oceňujú výšku technických rezerv
  • Pracujú v štátnom a súkromnom dôchodkovom systéme
  • Uplatňujú sa aj ako risk manažéri, audítori, sú súčasťou kontrolných orgánov atď.
  • Zodpovední aktuári sú garantmi odbornosti a profesionality a dohliadajú na prácu ostatných, podriadených aktuárov
  • Aktuári pôsobia aj v predstavenstvách spoločností ako vrcholoví manažéri 
  • Aktuári navrhujú nové, inovatívne poistné produkty, zdokonaľujú procesy a modely, ktoré pomôžu ich firmám konkurovať iným spoločnostiam a prinášajú spoločnosti poistnú ochranu pred množstvom rizík
  • Nájdeme ich jednoducho všade tam, kde treba niečo spoľahlivo analyzovať

Od zadania po riešenie

Vyštudovaný a erudovaný aktuár sa dennodenne stretáva s rôznymi typmi problémov, ktoré úzko súvisia so svetom poisťovníctva. 

V prvom kroku dostane aktuár zadanie, teda úlohu, ktorú musí vyriešiť. Veľmi zaujímavým príkladom je modelovanie poistiek resp. poistného kmeňa. Tie sa totiž uzatvárajú na desiatky rokov a musia byť funkčné aj v budúcnosti. 

Prácou aktuára v tomto prípade je vypočítať a priniesť čo najpresnejšiu predpoveď toho, ako sa daná poistka môže v priebehu rokov meniť a vyvíjať. V tomto bode využíva svoje znalosti a skúsenosti a berie do úvahy množstvo premenných. Je teda nevyhnutné, aby jeho odhady a úsudky boli čo najsprávnejšie. Paradoxom zároveň je, že výsledky práce aktuára sa tým pádom môžu ukázať aj po desaťročiach.